吕嘉生于上海的一个音乐世家，幼年学习钢琴和大提琴，后进入中央音乐学院师从郑小瑛学习指挥，24岁时入读德国柏林艺术大学，1990年在意大利特伦托获“安东尼奥·佩德罗蒂（意大利语：Antonio Pedrotti）国际指挥大赛”第一名。